Karol Kobylarz

Client Relations Manager i Analityk Fundamentalny, współpracę z easyMarkets rozpoczął w 2015 roku, z branżą forex związany od 5 lat. Jego zadaniem jest utrzymanie najwyższych standardów w kontaktach z klientami oraz prowadzenie szkoleń. Specjalista Rynku Walutowego.

Wskaźnik Siły Względnej (Relative Strenght Index, RSI) stanowi jeden z najpopularniejszych oscylatorów, który pomaga zdefiniować siłę i odwrócenia trendu. Jego twórcą jest J.W. Wilder, autor również innych wskaźników, takich jak średnia rzeczywistego zasięgu (Average True Range, ATR), wskaźnik siły trendu w danym momencie (Average Directional Movement Index, ADX), a także wskaźnik Parabolic SAR (Stop and Reversal).

Inne rodzaje wskaźników momentum to na przykład Histogram MACD, wskaźnik zmiany ROC (Rate of Change), oscylator stochastyczny i wskaźnik FI (Force Index).

Za pomocą wskaźnika RSI można wyznaczyć odwrócenia trendu, poprzez obserwację zmian cen na zamknięciu. Warto przy tym zauważyć, że chociaż rozumienie zasad matematycznych, na jakich zbudowane są wskaźniki techniczne, bywa bardzo przydatne, to w przypadku zwykłego tradingu – wcale nie jest konieczne. Dzieje się tak dlatego, że wskaźniki te są dostępne i objaśniane za darmo na platformach transakcyjnych takich jak MT4 i easyMarkets.

Sposób obliczania RSI dla każdego instrumentu:

RSI = 100 – 100/ 1+ RS

gdzie RS = średnia wartość wzrostu cen zamknięcia / średnia wartość spadku cen zamknięcia

Średni wzrost ceny = średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z X dni

Średni spadek ceny = średnia wartość spadku cen zamknięcia z Y dni

W większości przypadków – i domyślnie na większości platform transakcyjnych – wartość X wynosi 14. Aby jednak sprawić, by wskaźnik stał się bardziej „czuły”, można wartość tę zawęzić.

RSI oscyluje między 0 a 100. Aby wykorzystać ten wskaźnik w analizie technicznej, traderzy najczęściej dodają go do swoich dziennych wykresów i sprawdzają na bieżąco jego wartości. Powszechnie uznaje się, że najistotniejszy w RSI jest zakres między 30 a 70, chociaż w przypadku hossy przyjmuje się  wartość 40 i 80, a bessy 20 i 80.

Jeśli wartość RSI spada do 30 i poniżej, jest to sygnał wyprzedania rynku i warto wtedy otworzyć pozycję długą. Dalsze spadki poniżej poziomu 30 to dodatkowy sygnał potwierdzający poziom wyprzedania. Ilustruje to poniższy wykres.

Z drugiej strony, gdy RSI przekracza poziom 70, mówimy o wykupieniu rynku. Gdy zbliża się do poziomu 100, oznacza sygnał sprzedaży. Ilustruje to poniższy wykres.

Poza poziomami wykupienia i wyprzedania RSI wykorzystywane jest do poszukiwania dywergencji. Dywergencja niedźwiedzia pojawia się wówczas, gdy cena instrumentu rośnie, a RSI spada. Może to oznaczać, że cena może ulec korekcie w dół z powodu utraty momentum przez trend zwyżkujący.  Z kolei dywergencja byka pojawia się, gdy cena instrumentu spada, a RSI rośnie. To oznacza, że ceny mogą się podnieść, z uwagi na spowolnienie momentum.

Korzystając z RSI do identyfikacji dywergencji, trzeba być ostrożnym, ponieważ okres przed pojawieniem się dywergencji może trochę potrwać.

Tak jak w przypadku wszystkich innych wskaźników, z RSI warto korzystać w połączeniu z innymi. Najlepszą metodą jest testowanie momentum instrumentu za pomocą innych wskaźników momentum, takich jak oscylator stochastyczny. Jeśli dwa wskaźniki potwierdzą poziom wykupienia, wyprzedania czy dywergencję, potwierdź to dodatkowo za pomocą średniej ruchomej i ADI.

Jako trader powinieneś  wiedzieć, że RSI – nawet w połączeniu z innymi wskaźnikami – nie zawsze się sprawdza. W niektórych przypadkach instrumenty potrafią pozostawać w okolicach poziomu wyprzedania czy wykupienia przez dłuższy czas. Przykładem może być powyższy wykres notowań General Electric.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0